2015年11月11日下午，受威尼斯wns885566应用数学系邀请，北京大学数学科学学院吴岚教授在学术会堂603为我校师生做了题为“金融中的统计应用”的学术报告，报告由威尼斯wns885566副院长王秀国教授主持，学院教师和研究生及部分本科生参加了会议。

在报告中，吴岚教授指出在金融中存在大量不确定现象及一定数据积累，这为实现统计在金融中的应用提供了基础和可能。随后她针对金融市场的研究、交易策略的统计建模、损失模型和风险管理的统计模型等四个方面展开全面和系统的讨论，内容涉及一般的资产收益建模、市场微观结构研究、收益率曲线的统计建模、衍生产品的建模、自动化交易策略建模、交易冲击建模、交易成本和流动性建模、保险精算中的统计建模、信用建模、风险度量、统计建模、压力测试模型、信用风险建模、操作风险建模、风险组合建模等一系列应用问题，认为利用统计方法和工具解决金融中的实际问题具有广阔的前景。最后，吴岚教授耐心回答了与会师生的提问，并就相关内容进行了热烈交流。

吴岚教授在作讲座

吴岚教授是北京大学数学科学学院金融数学系主任，博士生导师。中国精算师协会常务理事、教育考试工作部主任，《中国保险业偿付能力监管标准委员会》（中国保监会）委员，中国数学会概率统计分会委员。研究方向为精算学、金融风险统计模型。主持多项国家级课题，主编多部教材、专著，发表了多篇在业界有深远影响的论文。